Есть программа VKMusic, с помощью которой можно скачивать музыку с Вконтакте. Но я программам не особо доверяю... поэтому для этих целей использую несколько сайтов.

1. http://www.pleera.net/vkontakte.php
Смотрим Вконтакте название песни, заходим на выше указанный сайт в строку "Поиск mp3" вводим название песни, он ищет ее в базе Вконтакте и выдает ссылку для скачивания.

2. http://audiovkontakte.ru/
Идея такая же как и у предыдущего сайта, но этот работает вродь быстрее.

3. http://videosaver.ru/
Самый интересный. Заходим на него, не пугаемся, что там написано "Скачать видео", вставляем в поле адрес с музыкой, например http://vkontakte.ru/audio.php?gid=139969 нажимаем "Скачать" и через пару секунд получаем ссылки именно на те песни, что находятся на той старнице, а не во всем Вконтакте.

Еще вопросы? Задавайте! Всегда рады помочь!